Preço Justo — Mini Índice

Preço Justo — Mini Índice (WIN)

Justo = Fech. INDFUT × (1 + S&P Fut %) · TX VIX = VIX Fut ÷ √dias úteis ÷ 100

Colete os dados às 08:55 (horário de Brasília), na abertura do leilão. Valores capturados antes ou depois mudam o justo do dia.

Fechamento INDFUT (pontos) S&P Futuro — variação %

Use o valor entre parênteses (o percentual), não o preço. Digite 0.60 para +0,60% e -0.45 para −0,45%.

↗ Abrir S&P 500 Futuros investing.comVIX Futuro

Aqui é a cotação (o preço), não o percentual.

↗ Abrir VIX Futuros investing.comDias úteis

252 = ano cheio (movimento diário esperado). Use os dias úteis até o vencimento se preferir a janela do contrato.

Modo de desenho no NTSL

O HorizontalLineCustom leva o texto embutido. Se a sua versão do Profit não aceitar, troque para as outras opções.

Preço Justo

—

TX VIX —

1σ — pts

Nível	Preço	Arred. 5	vs Fech. (pts)	vs Fech. (%)

Máxima = Justo × (1 + TX VIX) · Mínima = Justo × (1 − TX VIX). Os níveis 0,5× e 1,5× usam o mesmo TX VIX escalado. "vs Fech." compara com o fechamento do INDFUT digitado.

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MQL5

Profit / BlackArrow: Editor de Estratégias → Nova estratégia do tipo Indicador → cole o código → compilar → arraste para o gráfico. Se o compilador reclamar do HorizontalLineCustom, troque o modo de desenho ao lado.
MetaTrader 5: salve o .mq5 em MQL5\Scripts → F4 (MetaEditor) → F7 para compilar → arraste o script para o gráfico.